Gestion de Portefeuille

Choix de portefeuille selon les critères moyenne-variance, utilité espérée, dominance stochastique, VaR. Frontière efficiente avec et sans actif sans risque, MEDAF, APT, critères de performance.

Choisir un portefeuille d’actifs parmi plusieurs selon un critère spécifique.

Pondérer chaque actif d’un portefeuille afin d’optimiser un critère spécifique.

Évaluer le prix d’un actif et déterminer si l’actif est sur ou sous-évalué.

Notions de base en probabilités et statistiques.

E.T. écrit

Choix de portefeuille : cas mono-périodique

Allocation d’actifs par approche de Markovitz

Allocation d’actifs par approche de l’utilité espérée

Allocation d’actifs par la méthode de la VaR

MEDAF : Méthodes de contrôle de performances